Методы управления различными банковскими рисками

Методы управления финансовыми рисками

1) Управление кредитным риском.

Получение процентного дохода по кредитам сегодня является одним из основных источников дохода для многих российских коммерческих банков, поэтому управление кредитным риском является одним из наиболее важных направлений риск-менеджмента отечественных коммерческих банков.

Кредитные риски можно классифицировать по различным критериям

Таблица. Классификация кредитных рисков

В целях минимизации кредитного риска необходимо проводить организационные, кадровые и специальные мероприятия.

В ходе проведения организационных мероприятий определяются обязанности круга лиц, занятых кредитованием.

Кадровые мероприятия включают в себя обучение и повышение квалификации сотрудников и руководящих кадров, занятых кредитными операциями, формирование и поддержание культуры кредитования, установление порядка контроля и ревизии кредитных операций.

К специальным мероприятиям управления кредитным риском относятся те инструменты, которые применяют банки в процессе ведения кредитных операций.

В рамках проведения специальных мероприятий:

ü устанавливаются лимиты кредитов, предоставляемых одному или группе взаимосвязанных заемщиков;

ü проводится анализ кредитоспособности заемщиков, строятся рейтинги кредитоспособности заемщиков;

ü применяются методы перевода и поглощения риска;

ü осуществляется диверсификация кредитования по различным отраслям экономики и по различным валютам.

Установление лимитов кредитования – основной способ контроля над формированием кредитного портфеля, используемый для уменьшения кредитных рисков.

Лимиты, ограничивающие объемы кредитных операций с одним или группой клиентов, устанавливаются исходя из того уровня потерь, который банк согласен понести в связи с реализацией кредитных рисков.

Лимиты могут устанавливаться в виде абсолютных предельных величин или в виде нормативов. В качестве базы при расчете нормативов чаще всего используется объем собственного капитала банка или размер кредитного портфеля.

Как правило, расчет лимитов осуществляется по результатам полученного в ходе анализа финансового состояния банков-контрагентов рейтинга. Чем лучше финансовое состояние какого-либо банка-контрагента, тем большую сумму кредита он сможет получить.

У каждого банка существует своя методика расчета лимитов. Но почти все они состоят из одних и тех же основных этапов.

Так, на первом этапе определения кредитоспособности банка-контрагента выявляются эмпирические факторы, которые однозначно указывают на невозможность принятия Банком на себя риска этого контрагента при прочих равных условиях.

Такими факторами могут являться:

· наличие негативных связей между руководителями банков;

· отрицательное заключение службы безопасности;

· информация о закрытии на данный банк лимитов со стороны большого количества других банков;

· информация о санкциях, наложенных на данный банк со стороны государственных надзорных органов;

· существенные изменения в руководящих органах и (или) акционерах (пайщиках) банка.

Статьи по финансам:

Проект федерального бюджета
Представленный для обсуждения и утверждения проект закона «О федеральном бюджете» на 2007г. является итогом совместной конструктивной работы Правительства и Государственной Думы за последние годы. Федеральный бюджет на 2007г. обеспечивает создание предпосылок для дальнейшего увеличения инвестиций в ...

Анализ основных показателей Федерального бюджета
а) Согласно подобранному цифровому материалу о доходах/расходах Федерального бюджета РФ, а также данных прогнозируемого объёма ВВП и уровень инфляции за соответствующий период и используя ст.1 ФЗ «О Федеральном бюджете…» заполним таблицу 1. Таблица 1 Показатели Федерального бюджета РФ Показатели 20 ...

Оценка финансового состояния коммерческого банка по методике Центрального Банка Российской Федерации
Для любого банка важно в ходе оценки своего финансового состояния получить результаты, которые бы достоверно отображали ситуацию, происходящую в банке. Для этого в настоящее время разработано достаточно большое количество различных методик, с помощью которых можно проводить комплексную и всесторонн ...