Пути развития банковского сектора в Российской Федерации и диверсификация банковских кредитов и ссуд

4. Процентные опционы. Процентный опцион - это соглашение, которое предоставляет держателю опциона право (а на обязательство) купить или продать некоторый финансовый инструмент (краткосрочную ссуду или депозит) по фиксированной цене до или по наступле-нии определенной даты в будущем.

5. Процентные свопы. Одним из способов снижения процентного риска являются опера-ции "своп" с процентами, то есть когда две стороны заключают между собой сделку, по усло-виям которой обязуются уплатить проценты друг другу по определенным обязательствам заранее обусловленные сроки. Обычно происходит обмен процентных платежей по сделке с фиксированной ставкой против сделки с переменной ставкой. При этом сторона, обязующаяся произвести выплаты по фиксированным ставкам, рассчитывает на значительный рост за пери-од сделки переменных ставок; противоположная сторона - на их снижение. В результате сдел-ки выигрывает та сторона, которая правильно прогнозировала динамику процентных ставок.

6. Срочные соглашения. Этот метод защиты от процентного риска связан с заключением между банком и клиентом специального форвардного соглашения о предоставлении в огово-ренный день ссуды с определенном размере и под установленный процент. Таким образом, за-ранее фиксируется дата, размер будущего кредита, а также плата за пользование им. Заключая такое соглашение, банк ограждает себя от риска потерь в случае падения на момент выдачи ссуды рыночных процентных ставок. При повышении же этих ставок выигрывает клиент, по-лучающий кредит за более низкую плату. Этот метод хеджирования, таким образом, позволяет разделить риск, связанный с колебанием процентных ставок с клиентом.

7. Страхование процентного риска. Оно предполагает полную передачу соответствующего риска страховой организации.

Процентный риск содержит в себе инфляционный риск - риск убытков в результате обес-ценения сумм процентов, уплачиваемых заемщиком. Методом его страхования является ин-дексация, при которой в кредитном договоре оговаривается, что сумма платежа зависит от из-менения определенного индекса, например, цен, а также заключение возобновляемых (револь-верных) займов на короткий срок с правом их возобновления и пересмотра уровня ставки.

Для снижения валютного риска банк может использовать следующие приемы:

1. Выдача ссуд в одной валюте с условием ее погашения в другой с учетом форвардного курса, зафиксированного в кредитном договоре. Такие меры позволяют банку застраховаться от возможного падения курса валюты кредита. Предположим, что банк выдает ссуду в раз-мере 100.000 франков. При этом, рассчитывая на ослабление франка по отношению к фунту стерлингов, банк по согласованию с клиентом может зафиксировать в кредитном договоре в качестве условия погашения кредита в фунтах по форвардному курсу 10 франков за I фунт (то есть для погашения кредита заемщику потребуется 10.000 фунтов). В данном случае воз-можны три варианта развития событий:

а) если на момент погашения задолженности по ссуде обменный курс составит 10 фран-ков за 1 фунт, то банк получит свои 10.000 фунтов, и ни одна из сторон не понесет убытков;

б) если на момент погашения кредита обменный курс будет равен 12 франков за 1 фунт, то банк получит опять же 10.000 фунтов, в то время как в случае возврата кредита во фран-ках он бы имел 100.000, что составило бы только 8333.33 фунта (100.000/12);

Статьи по финансам:

Проект мероприятий по разработке финансового планирования
На предприятии т.к. нет планирования, необходимо ввести процедуру финансового планирования, что позволит увеличить прибыль предприятия. Рассмотрим последовательность расчета долгосрочного финансового плана ИП Морозова. Производственным планом предприятия на очередной год предусматривается увеличени ...

Понятие платежеспособности организации и её оценка на основе показателей ликвидности баланса
Одним из показателей, характеризующих финансовое положение предприятия, является его платежеспособность. Платежеспособность – это способность своевременно производить платежи, т.е. рассчитываться по долгам. Причем, только по обязательствам, срок оплаты которых уже наступил. И выплата текущих долгов ...

История развития платы за землю
Истории развития как земельных отношений вообще, так и платы за землю. Вообще земельные отношения зародились очень и очень давно, ещё в те времена, когда человек был и не совсем похож на настоящего человека, но уже обрабатывал землю. Но это было совсем давно, и я хотел бы остановиться на временах б ...